Финансы » Современная банковская система России » Регулирование и надзор

Регулирование и надзор

Ключевым элементом макропруденциального анализа должно стать стресс-тестирование. В отечественной практике стресс-тестирования необходимо использовать сценарный анализ, анализ чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска и расчет максимальных потерь. Стресс-тестирование методом сценарного анализа должно проводится на основе исторических и гипотетических стресс-сценариев, при этом надо использовать макроэкономические переменные, в том числе в квартальной динамике и на перспективу.

В свою очередь, Банк России должен проводить приемущественно агрегированные стресс-тесты в отношении групп кредитных организаций. В то же время должно проводиться макроуровневое стресс-тестирование (например, динамика цен на акции, увеличение процентной ставки). Результаты проведенных исследований необходимо включать в оценку финансовой стабильности.

Также важным компонентом в финансовом регулировании должны быть стандарты аудита внутренней транспарентности, который способствует достижению прозрачности, поскольку привносит систематический, упорядоченный подход к оценке и совершенствованию эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления, к анализу достоверности и полноты информации, соблюдению принятых внутренней политике и процедур.

При осуществлении мероприятий микроуровневого регулирования банковской деятельности важно учитывать принятые Базельским комитетом рекомендаций по внедрению комплайенс-функции. С международными нормами следует считаться, так как повышение регулятивной планки усилит конкуренцию среди кредитных учреждений.

Для совершенствования банковского надзора нужен как переход от экстенсивной модели к интенсивной (к риск-ориентированному надзору), так и улучшения взаимодействия между внешним и внутренним аудитом банков (внутренние институты кураторов). Принципиальное значение должно иметь описание ЦБ РФ методологии банковских рисков. В данную методологию необходимо включить подходы к оценке идентификации текущих рисков банка (относящихся к сделкам, рынкам, валютам и к контрагентам), чувствительности банков к рискам, т.е. различные сценарии наступления риска и проведение сценарного анализа (стресс-тестирования), развитие внутреннего аудита с целью оптимизации контрольно-ревизионной работы.

Трансформационные процессы банковской системы ориентированы на повышение спроса на финансовые услуги, что определяет темпы прироста ВВП, инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, динамику реальных доходов населения и структуру их использования, уровень инфляции. И важную роль здесь играет развитие банковского надзора, цель которого - поддержание денежной и финансовой стабильности. Деятельность банков должна строиться на принципах пруденциализма, определяющих правила, нормы, стандарты и строгое их соблюдение.

Банковская система России является элементом мировой финансовой архитектуры, обеспечивающей прозрачность финансовых потоков и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Проблема отмывания денег носит глобальный характер, поэтому требует глобальных стандартов и правил. К эффективным проблемам по борьбе с отмыванием денег относятся идентификационные процедуры, мониторинг и обучение персонала, аудиторские проверки, деятельность специальных подразделений.

Популярные материалы:

Риски потребительского кредитования и их регулирование
В Письме ЦБ РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» говорится, что «под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связан ...

Анализ финансовых показателей ОАО Банка ВТБ
Чистая прибыль Группы ВТБ за девять месяцев 2012 года составила 60,2 млрд. руб. против 72,6 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Такое падение обусловлено динамикой административных расходов, показавших рост на 49% год к году. Однако, Банк ВТБ показал рекордную чистую прибыль в 3 квартал ...

Документарный аккредитив
Для чего служит документарный аккредитив? Необходимость применения документарного аккредитива во внешнеторговых сделках зачастую вызвана следующими обстоятельствами: Ø взаимное недоверие контрагентов: продавец рискует тем, что его товар не будет оплачен, тогда как для покупателя существует р ...