Финансы » Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины » Анализ экономических нормативов деятельности АКБ «Приватбанк»

Анализ экономических нормативов деятельности АКБ «Приватбанк»

Страница 1

Соответственно «Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине» от 28.08.2001 N 368[3] (далее - Инструкция), установлены экономические нормативы регулирования деятельности банков, порядок их расчета и нормативные значения, которые являются обязательными для выполнения всеми банками.

1). Норматив регулятивного капитала банка (Н1)

Регулятивный капитал банка исчисляется по следующей формуле:

РК = ОК + ДК - В, (2.1)

где РК - регулятивный капитал банка;

ОК - основной капитал (капитал 1-го уровня);

ДК - дополнительный капитал (капитал 2-го уровня);

В – отвлечение капитала

Размер регулятивного капитала банка (РК) не должен быть меньше установленного Национальным банком значения норматива минимального размера регулятивного капитала банка (Н1) в соответствии с главой 1 раздела II Инструкции.

2). Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2)

Норматив адекватности регулятивного капитала рассчитывается как:

где Ар - активы, взвешенные на соответствующий коэффициент риска в зависимости от группы риска, к которой отнесен актив.

Значение норматива Н2 действующих банков должно быть не меньше, чем 8 процентов, начиная с 01.03.2004 - должно быть не меньше, чем 10 процентов. Для расчета адекватности регулятивного капитала банка его активы делятся на пять групп по степени риска и подытоживаются с учетом соответствующих коэффициентов взвешивания:

а) I группа активов со степенью риска 0 процентов:

- наличные средства;

- банковские металлы;

- средства в Национальном банке;

- долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти, которые рефинансируются и эмитированы Национальным банком;

- начисленные доходы по долговым ценным бумагам, которые рефинансируются и эмитированы Национальным банком;

- долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти в портфеле банка на продажу и на инвестиции;

б) II группа активов со степенью риска 10 процентов:

- краткосрочные и долгосрочные кредиты, которые предоставлены центральным органам исполнительной власти;

- начисленные доходы по кредитам, которые предоставлены центральным органам исполнительной власти;

в) III группа активов со степенью риска 20 процентов:

- долговые ценные бумаги местных органов исполнительной власти, которые рефинансируются и эмитированы Национальным банком;

- долговые ценные бумаги местных органов исполнительной власти в портфеле банка на продажу и на инвестиции;

- средства до востребования, которые размещены в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- начисленные доходы по средствам до востребования, которые размещены в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- депозиты овернайт, размещенные в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- другие краткосрочные депозиты, которые размещены в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- начисленные доходы по депозитам овернайт, другим краткосрочным депозитам, которые размещены в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- кредиты овердрафт, овернайт и прочие краткосрочные кредиты, которые размещены в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

- начисленные доходы по кредитам овердрафт, овернайт и другим краткосрочным кредитам, размещенные в банке, который имеет официальный кредитный рейтинг не ниже, чем инвестиционный класс;

г) IV группа активов с степенью риска 50 процентов:

Популярные материалы:

Цели, задачи и функции центральных банков
Центральные банки являются регулирующим звеном в банковской систем, поэтому основные цели их деятельности – укрепление денежного обращения, защита и обеспечение устойчивости национальной денежной единицы и ее курса по отношению к иностранным валютам, развитие и укрепление банковской системы страны, ...

Российское законодательство о перестраховании
Статья 967 Гражданского кодекса Российской Федерации так определяет перестрахование [3, «Гражданский кодекс РФ»]: 1.Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика ( ...

Тенденции и перспективы развития страхования имущества организаций в Республике Беларусь
По мнению правительства, на сегодня страхование в Беларуси развито недостаточно. Сумма страховых взносов, приходящаяся на одного человека, составляет 142 тыс. рублей, или 48 долларов. Для сравнения: в странах Центральной и Восточной Европы этот показатель составляет от 75 до 495 долларов. "Так ...