- возможность очень быстрого получения ответа - от нескольких минут до 1 - 2 дней;
- возможность быстрого и дешевого увеличения числа рабочих мест системы (рост сети продаж кредитов), что затруднено в классическом кредитовании;
- повышение качества, прозрачности и уровня диверсификации кредитного портфеля (если скоринговая система качественная), что облегчает его возможную продажу и рефинансирование средств;
- многократное увеличение числа выдаваемых одновременно ссуд;
Недостатки скоринговых систем [37, с. 21]:
- сложность создания и настройки системы, дороговизна статистической информации для анализа;
- вероятность изначально некачественной постановки процедур оценки кредитоспособности, что может крайне негативно отразиться на качестве кредитного портфеля при росте его объема;
- наличие значительных погрешностей в результатах автоматизированной оценки, что, как правило, компенсируется большим числом выданных ссуд и более высокими процентами по ним.
В настоящее время на российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц, использующая логико-вероятностную (ЛВ) теорию риска с группами несовместных событий (ГНС), которая отвечает требованиям соглашения Базель II[1] к методам количественной оценки кредитных рисков и резервирования. Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность.
ЛВ-теория кредитного риска с ГНС имеет следующие особенности:
- использование логического сложения событий вместо арифметического сложения баллов или других показателей;
- адекватная логическая формулировка сценария кредитного риска;
- применение базы знаний по кредитам в виде системы логических уравнений вместо традиционной базы данных;
- построение логической и вероятностных моделей кредитного риска;
- определение вероятностей событий с учетом ГНС и формулы Байеса;
- корректная формулировка целевой функции для идентификации модели риска по статистическим данным;
- использование специальных логических Software.
Оценка и анализ кредитных рисков состоят из двух частей:
1) построение модели кредитного риска по статистике банка "Возрождение", вычисление атрибутов риска множества кредитов банка "Возрождение" и анализ кредитной деятельности банка "Возрождение";
2) оценка риска кредита заемщика, вычисление атрибутов риска и анализ риска кредита.
Логико-вероятностная модель кредитного риска имеет следующие достоинства:
- в два раза большая точность в распознавании хороших и плохих кредитов;
- в семь раз большая робастность (устойчивость классификации кредитов);
- абсолютная прозрачность в оценке и анализе риска кредита, множества кредитов банка "Возрождение" и самой модели риска;
- возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания хороших и плохих кредитов, число параметров и градаций, описывающих кредит.
ЛВ-теория оценки и анализа кредитных рисков и специальные логические Software создавались и исследовались около 10 лет. Апробация выполнялась на данных западного банка (1000 кредитов) и двух российских банков (по 500 кредитов физических и юридических лиц). Для западного банка кредитный риск в среднем уменьшался с 28 до 17%, для российских банков - с 10 до 5% [65, с. 12].
Популярные материалы:
Анализ процесса кредитования физических лиц в ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» предоставляет потребительские кредиты физическим лицам в соответствии с инструкцией (утверждена правлением ООО «ХКФ Банк» протокол №18 от 06.06.2006 г.) на условиях возвратности, платности, срочности, обеспеченности и целевого использования. При осуществлении креди ...
Стоимость аккредитива
Комиссии по аккредитиву делятся на следующие группы: 1. операционные - как правило, представляют собой вознаграждение банка за выполнение отдельных операций, например, внесение изменений, проверка документов и др. 2. процентный доход - представляет собой вознаграждение банка за риск и/или предостав ...
Организация работы по кредитованию населения в ГОСБ
Работа по кредитованию физических лиц в ГОСБ №2363 Сбербанка РФ проводится в соответствии с разработанными нормативными документами СБ РФ, указаниями территориального банка. Все вопросы, касающиеся кредитования, выносятся на рассмотрение Комитетов отделения. Основным нормативным документом ГОСБ №23 ...
Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие права собственности или отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ (эмитенту).
Перестройка внешнеэкономической деятельности нашей страны требует соответствующих изменений в работе коммерческих банков во всем многообразии их внешних и внутренних связей.