Финансы » Механизм ипотечного кредитования, используемый в деятельности банков » Методы оценки кредитного риска

Методы оценки кредитного риска

Страница 3

- возможность очень быстрого получения ответа - от нескольких минут до 1 - 2 дней;

- возможность быстрого и дешевого увеличения числа рабочих мест системы (рост сети продаж кредитов), что затруднено в классическом кредитовании;

- повышение качества, прозрачности и уровня диверсификации кредитного портфеля (если скоринговая система качественная), что облегчает его возможную продажу и рефинансирование средств;

- многократное увеличение числа выдаваемых одновременно ссуд;

Недостатки скоринговых систем [37, с. 21]:

- сложность создания и настройки системы, дороговизна статистической информации для анализа;

- вероятность изначально некачественной постановки процедур оценки кредитоспособности, что может крайне негативно отразиться на качестве кредитного портфеля при росте его объема;

- наличие значительных погрешностей в результатах автоматизированной оценки, что, как правило, компенсируется большим числом выданных ссуд и более высокими процентами по ним.

В настоящее время на российском рынке появилась интернет-услуга по оценке и анализу кредитных рисков физических и юридических лиц, использующая логико-вероятностную (ЛВ) теорию риска с группами несовместных событий (ГНС), которая отвечает требованиям соглашения Базель II[1] к методам количественной оценки кредитных рисков и резервирования. Эта ЛВ-теория риска с ГНС превосходит существующие скоринговые методики по точности, устойчивости и прозрачности, снижает кредитные потери банка и повышает его конкурентоспособность.

ЛВ-теория кредитного риска с ГНС имеет следующие особенности:

- использование логического сложения событий вместо арифметического сложения баллов или других показателей;

- адекватная логическая формулировка сценария кредитного риска;

- применение базы знаний по кредитам в виде системы логических уравнений вместо традиционной базы данных;

- построение логической и вероятностных моделей кредитного риска;

- определение вероятностей событий с учетом ГНС и формулы Байеса;

- корректная формулировка целевой функции для идентификации модели риска по статистическим данным;

- использование специальных логических Software.

Оценка и анализ кредитных рисков состоят из двух частей:

1) построение модели кредитного риска по статистике банка "Возрождение", вычисление атрибутов риска множества кредитов банка "Возрождение" и анализ кредитной деятельности банка "Возрождение";

2) оценка риска кредита заемщика, вычисление атрибутов риска и анализ риска кредита.

Логико-вероятностная модель кредитного риска имеет следующие достоинства:

- в два раза большая точность в распознавании хороших и плохих кредитов;

- в семь раз большая робастность (устойчивость классификации кредитов);

- абсолютная прозрачность в оценке и анализе риска кредита, множества кредитов банка "Возрождение" и самой модели риска;

- возможность управлять кредитным риском, изменяя асимметрию распознавания хороших и плохих кредитов, число параметров и градаций, описывающих кредит.

ЛВ-теория оценки и анализа кредитных рисков и специальные логические Software создавались и исследовались около 10 лет. Апробация выполнялась на данных западного банка (1000 кредитов) и двух российских банков (по 500 кредитов физических и юридических лиц). Для западного банка кредитный риск в среднем уменьшался с 28 до 17%, для российских банков - с 10 до 5% [65, с. 12].

Популярные материалы:

Анализ ипотечного кредитования в рамках реализации жилищных программ
В современной России старые методы и подходы в решении жилищных проблем населения, которые и раньше не гарантировали даже «малогабаритного» счастья, теперь вообще не работают. Поэтому нет нужды вспоминать прошлое – надо думать о будущем и создавать жизнеспособные и эффективные механизмы решения «кв ...

Понятие договора имущественного страхования
Страхование - это разновидность отношений по защите интересов. Интересы, которым может быть предоставлена страховая защита, должны обладать следующими свойствами: (а) могут быть застрахованы только субъективные интересы; (б) возможность их страхования должна быть юридически признана. Имеется и трет ...

Современное состояние рынка ценных бумаг в России
В настоящее время рынок достаточно организован, жестко контролируется специальным органом государственного регулирования – Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). ФСФР – это коллегиальный орган в составе Правительства РФ, имеющий большие полномочия в области координации, разработке стандар ...